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人民币衍生品:美元流动性紧张致境内美元掉期下移,美元拆借有价无市【365真正的网址是哪个】
本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:美元流动性紧张致境内美元掉期下移,美元拆借有价无市 路透北京12月2日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 本周下移。

© Reuters. 人民币衍生品:美元流动性紧张致境内美元掉期下移,美元拆借有价无市 路透北京12月2日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 本周下移。交易员称,临近年底,境内美元流动性较人民币流动性更为紧张,多家机构在掉期市场用人民币换取美元流动性,加上大行在长端卖压增加,掉期曲线走势较上周平缓。

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他们并指出,美元拆借利率持续走升,但是基本没有供应。一方面各机构对跨年资金需求都比较大;另一方面,一些大型外资投行在亚洲抛售基金股票,汇走美元,此举可能在未来加剧亚太区美元流动性的紧张态势。“美元流动性太紧了,大家都捂着钱袋子不愿意出,都在观望看看美联储加息后有没有头寸可以放出来。”一外资行交易员称。

亦有中资行交易员表示,周三由於人民币短端资金太紧,隔夜掉期点 CNYON=CFXS 一度飙升至10以上,周四央行进行公开市场操作后人民币紧张有所缓解,此后美元流动性紧张就显得更加迫切。北京时间16:09,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报20.5点,一个月期 CNY1M=CFXS 报86点,一年期 CNY1Y=CFXS 报527点,较上周五分别跌50.84%、跌1.49%和跌9.14%。

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境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.550/4.850,较上周五小跌;六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.000/4.300,较上周五小跌。中国银行间市场周五早盘资金面继续回暖,以隔夜为主的资金供给较为充裕,包括非银机构在内的全市场和存款类机构回购利率之间价差明显收窄。

不过目前已是12月,考虑到未来跨年末流动性安排等因素,市场谨慎情绪依旧无法消除。人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五早盘小幅上涨,中间价走升至十日高位。交易员称,今日中间价定价基本未用过滤机制,场内虽然净购汇格局延续,仍需大行提供美元流动性,但整体成交基本在中间价的贬值区域,显示监管有所放松,市场情绪趋於稳定。

(完) (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)。


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