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人民币衍生品:境内美元掉期曲线总体平稳,期权交投兴趣有所下降
本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线总体平稳,期权交投兴趣有所下降 路透北京11月10日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNHFWD= 本周基本持稳。

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© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线总体平稳,期权交投兴趣有所下降 路透北京11月10日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNHFWD= 本周基本持稳。交易员称,本周有持续的远期购汇盘,客盘有向上的支撑;而上方仍有大行的卖压,可能是到期续作,二者相抵让掉期长端的供需基本均衡,一年期掉期 CNY1Y=CFXS 继续保持平稳。

他们并指出,美元流动性依旧充裕,人民币流动性也相对均衡,掉期短端也总体平稳。而取消远期购汇风险准备金之后,以前选择做期权的客户有不少改做远期,且人民币汇率的波动性下降,期权交投兴趣有所减少。

“大行有控制,客盘有向上的支撑,所以长端目前比较均衡。”一中资行交易员称,“准备金取消之后很多客户做远期,替代远期的期权就做的少了。” 北京时间16:06,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报24点,一个月期 CNY1M=CFXS 报109点,一年期 CNY1Y=CFXS 报960点,较上周五分别涨0.42%、跌5.22%和跌1.54%。

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境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.650/4.850,较上周五小升;六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.250/4.850,较上周五小跌。中国银行间市场资金面周五仍偏紧,回购利率大多亦继续走升。尽管央行公开市场今日转向小幅净投放,但因临近税期,机构在头寸管理上较为谨慎,尤其是对在上午的融出普遍有所控制。人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五早盘随中间价微升,但大部分时间维持在昨日收盘价附近。

交易员表示,美国税改不确定性仍较高,加上欧洲央行对市场释放较为积极信号,打压美元指数回落,但市场购汇需求趋旺抵消了美指下跌利好,人民币或延续区间横向波动。CNY/CN (完) (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)。


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