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365真正的网址是哪个_人民币衍生品:境内美元一年期掉期点大涨五成,两地掉期点差高位回落
本文摘要:人民币衍生品:境内美元一年期掉期点大涨五成,两地掉期点差高位回落 路透北京1月6日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周继续升势,并趋陡。

人民币衍生品:境内美元一年期掉期点大涨五成,两地掉期点差高位回落 路透北京1月6日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周继续升势,并趋陡。交易员称,新年首周,境内美元掉期曲线明显上扬,长端主要受到外资买盘、客盘等拉动,跨年资金比较紧张则推动短端亦向上。而香港离岸市场美元掉期曲线相对稳定,致境内和香港两地一年期掉期点自高位回落。“新年以来,大行基本不压掉期市场,...可能onshore spot这边有明显干预,所以swap方面会稍微放一放,短期曲线还会继续往上。

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”一外资行交易员称。考虑到美元升息预期,从利率平价交易来看,美元掉期曲线长端料承压,从这个角度而言,长端持续走升的空间料有限。而本周离岸人民币流动性依旧偏紧。

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香港银行同业拆息(CNH HIBOR)利率居高不下,这也让各期限掉期 CNHFWD= 持续高位,而境内掉期曲线上行,令离岸一年期 CNH1Y= 与境内一年期 CNY1Y=CFXS 点差扩大自上周2,900点的历史新纪录高位回落。“之前大行会大量单向询价,把掉期价格往下压,这两天明显是守,不怎么压,曲线就往上走了。”一中资行交易员称。

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北京时间18:23,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报22点,一个月期 CNY1M=CFXS 报105点,一年期 CNY1Y=CFXS 报850点,较上周五分别涨5.77%、涨10.53%和涨55.96%。境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.700/5.000,较上周五小跌;六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.325/4.625,较上周五小跌。而离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率飙涨,其中隔夜 HICNHONDF= 由周四的38.33500%大涨2,300个基点至61.33300%隔夜HIBOR已涨2,139个基点。

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隔夜拆息利率此前大多在2%上下,甚至更低,但今年以来发生多次拆借利率飙升的状况。2016年1月12日,香港财资公会各期限利率定盘价 CNHHIBORFIX01 创自2013年有报价以来历史新高;其中隔夜、一周和两周拆息利率更是触及惊人的66.81%、33.79%、28.34%;不过隔夜拆息利率也曾出现过短暂负值,在同年3月31日触及-3.725%的记录低点。(完) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)。

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